Lí thuyết hệ động lực ngẫu nhiên là một hướng nghiên cứu tương đối mới.Nó phát triển, hợp nhất và mở rộng những phát triển của lí thuyết xác suất và lí thuyết hệ động lực.Mọi quá trình xảy ra trong tự nhiên thường chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố tác động của môi trường mà ta thường gọi là nhiễu. Việc đầu tiên có thể làm khi nghiên cứu một quá trình như vậy là mô hình hóa quá trình, gọi là lí tưởng, ví dụ, chúng ta bỏ qua nhiễu và giả sử rằng, quá trình mà ta nghiên cứu chỉ tiến hóa bằng những quy luật nội tại của nó và ta mô hình hóa nó bằng hệ động lực, sử dụng các quy luật Vật lí, Hóa học, Sinh học, ...Để tính tới tác động của môi trường bên ngoài, cần phải mô hình hóa cả nhiễu. Suy luận đó đưa tới sự nghiên cứu một dạng đặc biệt của hệ động lực với mô hình của nhiễu được gắn vào trong hệ, đó là hệ động lực ngẫu nhiên.